Heft 8, August 2021, Band 69

Mauser, Stefan/​Möbius, Christian

Möglichkeiten und Grenzen der Optimierung eines Aktienportfolios mittels Beimischung von Hedgefonds

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In dieser Studie werden die risikoadjustierte Performance sowie die Portfoliooptimierungsfähigkeiten von geschlossenen, für Neuinvestoren geöffnete und UCITS Hedgefonds untersucht und mit einem klassischen Aktienportfolio, repräsentiert durch den MSCI World, verglichen. Hierzu wurden verschiedene Performancekennzahlen ermittelt und analysiert. Ebenfalls wurden eine Korrelationsanalyse sowie unterschiedliche Portfoliooptimierungen durchgeführt. Der Untersuchungszeitraum erstreckt sich vom 30.9.2004 bis zum 30.4.2020. Die Ergebnisse zeigen, dass UCITS Hedgefonds als adäquates (reguliertes) Substitut für eine Hedgefondsinvestition angesehen werden können. Des Weiteren kann ein traditionelles Aktienportfolio mittels Beimischung von UCITS Hedgefonds optimiert werden.

  • Möbius, Christian
  • Mauser, Stefan
  • JEL-Classification: G 10, G 11
  • Performanceanalyse
  • Portfoliooptimierung
  • OEBA 2021, 532
  • Hedgefonds

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